Bollinger Bands B Swing Trading System

B Indikator B Indikator Die Voreinstellung für B basiert auf der Voreinstellung für Bollinger Bands (20,2). Die Bands sind 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts. Das ist auch das mittlere band Sicherheitspreis ist der nahe oder der letzte Handel. Signale: OverboughtOversold B kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Situationen zu identifizieren. Allerdings ist es wichtig zu wissen, wann nach überkauften Lesungen zu suchen und wann für überverkaufte Lesungen zu suchen. Wie bei den meisten Impuls-Oszillatoren ist es am besten, nach kurzfristigen Überschreitungssituationen zu suchen, wenn der mittelfristige Trend auftritt und kurzfristige übertriebene Situationen, wenn der mittelfristige Trend abfällt. Mit anderen Worten, suchen Sie nach Möglichkeiten in Richtung der größeren Trend, wie ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Definieren Sie den größeren Trend, bevor Sie nach überkauften oder überverkauften Lesungen suchen. Abbildung 1 zeigt Apple (AAPL) in einem starken Aufwärtstrend. Beachten Sie, wie B sich über 1 mehrmals bewegt hat, aber nicht einmal nahe bei 0 gekommen ist. Obwohl B über 1 zahlreicher Zeit gegangen ist, haben diese überkauften Lesungen keine guten Verkaufssignale erzeugt. Pullbacks waren flach, als Apple sich gut über dem unteren Band umkehrte und seinen Aufwärtstrend wieder aufnahm. John Bollinger verweist auf die Band bei starken Trends. In einem starken Aufwärtstrend können die Preise das Oberband aufsteigen und selten die untere Band berühren. Umgekehrt können die Preise die untere Bande hinuntergehen und selten die obere Band in einem starken Abwärtstrend berühren. Nach der Identifizierung eines größeren Aufwärtstrends kann B als überverkauft betrachtet werden, wenn es sich auf Null oder darunter bewegt. Denken Sie daran, B bewegt sich auf Null, wenn der Preis auf das untere Band trifft und unter Null, wenn der Preis unter das untere Band geht. Dies stellt eine Bewegung dar, die 2 Standardabweichungen unter dem 20-Tage-Gleitender Durchschnitt ist. Abbildung 2 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) in einem Aufwärtstrend, der im März 2009 begann. B hat sich während dieses Aufwärtstrends dreimal unter Null bewegt. Die überverkauften Lesungen Anfang Juli und Anfang November lieferten gute Einstiegspunkte, um an dem größeren Aufwärtstrend teilzunehmen (grüne Pfeile). Signale: Trendidentifikation John Bollinger beschrieb ein Trendfolgesystem mit B mit dem Money Flow Index (MFI). Ein Aufwärtstrend beginnt, wenn B über 0,80 ist und MFI (10) über 80 liegt. MFI ist zwischen null und hundert gebunden. Ein Umzug über 80 platziert MFI (10) in den oberen 20 seiner Reichweite, was eine starke Lektüre ist. Abwärtsströme werden identifiziert, wenn B unterhalb von 20 liegt und MFI (10) unter 20 liegt. Tabelle 3 zeigt FedEx (FDX) mit B und MFI (10). Ein Aufwärtstrend begann Ende Juli, als B über 0,80 war und MFI über 80 lag. Dieser Aufwärtstrend wurde später mit zwei weiteren Signalen Anfang September und Mitte November bestätigt. Während diese Signale für die Trendidentifikation gut waren, hätten die Händler wahrscheinlich Probleme mit dem Risiko-Belohnungs-Verhältnis nach so großen Bewegungen gehabt. Es dauert einen erheblichen Preisanstieg, um B über .80 und MFI (10) über 80 gleichzeitig zu drücken. Händler könnten diese Methode verwenden, um den Trend zu identifizieren und dann nach geeigneten überkauften oder überverkauften Ebenen für bessere Einstiegspunkte zu suchen. Schlussfolgerungen B quantifiziert die Beziehung zwischen Preis und Bollinger Bands. Lesungen oben .80 zeigen, dass der Preis in der Nähe der oberen Band ist. Lesungen unten .20 geben an, dass der Preis in der Nähe des unteren Bandes liegt. Schwankungen in Richtung der oberen Band zeigen Stärke, können aber manchmal als übertrieben interpretiert werden. Peites zum unteren Band zeigen Schwäche, kann aber manchmal als überverkauft interpretiert werden. Vieles hängt von der zugrunde liegenden Tendenz und anderen Indikatoren ab. Während B einen eigenen Wert haben kann, ist es am besten, wenn er in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalyse verwendet wird. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm. B und SharpCharts B finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger Bands. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. B kann über, unter oder hinter dem Preis liegen. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel von B zu sehen. Vorgeschlagene Scans B Uptrend Scan: Dieser Scan filtert die Bestände aus, wo B über 0,80 liegt und MFI nur über 80 gekreuzt hat. Nach Bollinger können diese Aktien neue Schaukeln starten. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt. Eine weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. B Downtrend Scan: Dieser Scan filtert die Bestände aus, bei denen B unterhalb von 20 liegt und MFI nur unter 20 gekreuzt hat. Nach Bollinger können diese Aktien neue Abschwünge starten. Dieser Scan ist nur ein Ausgangspunkt. Eine weitere Verfeinerung und Analyse sind erforderlich. Die drei Methoden der Verwendung von Bollinger Bands reg in Bollinger On Bollinger Bands zeigen drei völlig verschiedene philosophische Ansätze. Welches ist für Sie können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was Sie sich wohl fühlen. Probieren Sie jeden aus. Passen Sie sie an Ihren Geschmack an. Schau dir die Trades an, die sie erzeugen und sehen, ob du mit ihnen leben kannst. Obwohl diese Techniken auf Tagesdiagrammen entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, in dem wir tätig sind - können kurzfristige Händler sie in fünfminütigen Balkendiagrammen einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie wöchentlich nutzen können Charts Es gibt wirklich keinen materiellen Unterschied, solange jeder auf die Benutzerkriterien für Risiko und Belohnung abgestimmt ist und jeder auf dem Universum von Wertpapieren, die der Benutzer handelt, in der Art und Weise, wie der Benutzer handelt, getestet wird. Warum die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung von Risiko-und Belohnung-Parameter Weil, kein System egal wie gut es ist, wird verwendet werden, wenn der Benutzer nicht bequem mit ihm. Wenn du dir nicht gibst, wirst du schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu dir passen werden. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum lehrst du sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen. Zuerst lehre ich, weil ich gerne lehre Zweitens und vielleicht am wichtigsten, weil ich lerne, wie ich lehre Bei der Erforschung und Vorbereitung des Materials für dieses Buch habe ich ziemlich viel gelernt und ich habe noch mehr gelernt, es zu schreiben. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht sind Die Frage der fortgesetzten Effektivität scheint für viele schwierig zu sein, aber es ist nicht wirklich diese Techniken bleiben nützlich, bis sich die Marktstruktur ausreichend ändert, um sie zu stören. Die Grundwirksamkeit ist nicht zerstört - egal wie weit ein Ansatz gelehrt wird, ist, dass wir alle Individuen sind. Wenn ein identisches Handelssystem zu 100 Personen gelehrt wurde, ein Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn das viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde. Jeder hätte es genommen und es modifiziert, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihre einzigartige Art und Weise, um Dinge zu tun. Kurz gesagt, egal wie spezifisch deklarativ ein Buch bekommt, wird jeder Leser weggehen, indem er es mit einzigartigen Ideen und Ansätzen liest, und das, wie sie sagen, ist eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass du an der oberen Band verkaufen und an der unteren Band kaufen kannst, kann es so arbeiten, aber es muss nicht. In Methode bekomme ich eigentlich wirklich, wenn das obere Band überschritten wird und kurz, wenn das untere Band nach unten gebrochen ist. In der Methode II kaufe ich die Kraft, wenn wir uns der Oberband nähern, nur wenn ein Indikator die Schwäche bestätigt und verkauft, wenn das Unterband angefahren wird, auch nur dann, wenn es von unserem Indikator bestätigt wird. In Methode III kaufen Sie in der Nähe des unteren Bandes, mit einem W-Muster und einem Indikator, um das Setup zu klären. Dann gut präsentieren eine Variation von Methode III für verkauft. Methode IV, nicht in dem Buch erwähnt, ist eine Variation von Methode I. Methode I mdash Volatility Breakout Jahre vor der späten Bruce Babcock von Commodity Traders Consumer Review Review interviewte mich für diese Publikation. Nach dem Interview plauderten wir eine Weile - das Interview allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass sein Lieblings-Warenhandels-Ansatz der Volatilitätsausbruch war. Ich konnte meinen Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hat - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill of Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel das Volatilitäts-Breakout-System war Dass ich am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchung vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands reg ist ein Volatilitäts-Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Ausbruchsysteme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen. Im Laufe der Zeit war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt hat, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge usw. näher waren und Das Volatilitäts-Breakout-System wurde geboren. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Voraussetzung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Ausbruch auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Stopexit für diesen Ansatz. Erstens, Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp nur unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag nach oben verschoben, wenn der Handel geöffnet ist. Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf. Für diejenigen, die bereit sind, größere Gewinne zu verfolgen als diejenigen, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz gewährt werden, ist ein Tag des entgegengesetzten Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag der unteren Band als Ausgang und in einem Verkauf verwenden ein Tag der oberen Band als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist ein sogenannter Kopffälsch, der im vorherigen Kapitel besprochen wurde. Der Begriff kam aus dem Hockey, aber es ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner. Als er schlägt, dreht er den Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, er dreht seinen Körper auf die andere Richtung und schnappt sicher seinen Schuss. Kommt aus einem Squeeze, Aktien oft die gleiche theyll erste Finte in die falsche Richtung und dann machen die wahre Bewegung. Normalerweise, was youll sehen ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der richtigen Bewegung. Am häufigsten wird dies in den Bands auftreten und du bekommst kein Breakout-Signal, bis der echte Zug in Gang ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft worden sind, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem eigentlichen Handel erscheinen. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälle als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für den Artikel, den Sie erwägen und sehen, ob sie Kopf Fälle beteiligt. Einmal ein Schöpfer. Für diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Trading-Bereich. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes gefälscht, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu halten. Wo Kopf fakes arent ein Problem, oder die Band-Parameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warte einfach auf einen Squeeze und gehe mit dem ersten Ausbruch. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Kopf fake nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standardabweichungsbänder. Das ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ganz dicht beieinander und damit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Allerdings können einige kurzfristige Händler vielleicht den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und ziehen die Bands ein bisschen, sagen zu 1,5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie sich, dass die Voreinstellung sechs Monate beträgt - je größer die Kompression ist und desto explosiver wird die Einrichtung sein. Allerdings wird es weniger von ihnen geben. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint es. Methode Ich erkennt zuerst Kompression durch den Squeeze und sucht dann nach Reichweite Erweiterung auftreten und geht mit ihm. Ein Bewusstsein der Kopffälschungen und der Volumenindikatorbestätigung kann die Aufzeichnung dieses Ansatzes deutlich hinzufügen. Das Screening einer vernünftigen Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu bewerten, an einem bestimmten Tag zu finden. Suchen Sie nach Ihrer Methode Ich setups sorgfältig und dann folgen ihnen, wie sie sich entwickeln. Es gibt etwas über die Betrachtung einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumenindikatoren, die das Auge anweist und somit den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln jemals möglich sind. Ich stelle hier fünf Diagramme dieser Art vor, um dir eine Vorstellung davon zu geben, was zu suchen ist. Verwenden Sie die Squeeze als ein Set Dann gehen Sie mit einer Expansion in Volatilität Beware the head fake Verwenden Sie Volumen Indikatoren für Richtungshinweise Passen Sie die Parameter an sich anpassen Methode II mdash Trend Nach unserer zweiten Bollinger Bands Reg Demonstrationsmethode beruht auf der Idee, dass starke Preis-Aktion Begleitet von starken Indikatorwirkung ist eine gute Sache. Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bevor er ein Eingangssignal gibt. Natürlich, das Gegenteil, Schwäche bestätigt durch schwache Indikatoren, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Variation der Methode I, mit einem Indikator, MFI, der zur Bestätigung verwendet wird und keine Anforderung für einen Squeeze. Diese Methode kann einige Methoden I Signale vorwegnehmen. Nutzen Sie die gleichen Ausfahrtstechniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels. Die Idee ist, dass sowohl b für Preis als auch MFI über unsere Schwelle steigen muss. Die Grundregel lautet: Wenn b größer als 0,8 ist und MFI (10) größer als 80 ist, dann kaufen. Erinnere dich, dass b uns zeigt, wo wir in den Bands sind bei 1 sind wir bei der oberen Band und bei 0 sind wir im unteren Band. Also, bei 0,8 b sagt uns, dass wir 80 von der unteren Band bis zur oberen Band sind. Eine andere Möglichkeit, das zu betrachten, ist, dass wir in den Top 20 des Bereichs zwischen den Bands sind. MFI ist ein beschränkter Indikator, der zwischen 0 und 100 liegt. 80 ist ein sehr starkes Lesen, das den oberen Triggerpegel darstellt, ähnlich wie bei 70 für RSI. So kombiniert Methode II Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche, um niedrigere Preise zu prognostizieren. Nutzen Sie die grundlegenden Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden und - zwei Standardabweichungen. Um die MFI-Parameter einzustellen, sollte eine alte Regel-Indikatorlänge etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder betragen. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die darauf hindeutet, dass die gleitenden Durchschnitte ein Viertel der Länge der dominante Zyklus Experimente zeigten, dass Perioden ein Viertel des Berechnungszeitraums für die Bands im Allgemeinen zu kurz waren, aber dass ein halber Zeitraum für die Indikatoren ganz gut funktionierte. Wie bei allen Dingen sind diese aber Ausgangswerte. Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingaben in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs variiert werden, um gehandelt zu werden, um ein adaptiveres System zu schaffen. Tabelle 19.1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD könnte für MFI ersetzt werden. Die für b und den Indikator erforderliche Stärke (Schwelle) kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden. Der Längenparameter für die Bollinger Bands konnte angepasst werden. Die Hauptfalle zu vermeiden ist späte Einreise, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist. Ein Problem mit Methode II ist, dass die Risk Reward-Charakteristiken schwerer zu quantifizieren sind, da die Verschiebung für ein bisschen im Gange war, bevor das Signal ausgegeben wurde. Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist, auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann den ersten Tag zu kaufen. Dies wird einige Setups verpassen, aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnungs-Verhältnisse Es wäre am besten, diesen Ansatz auf die Arten von Aktien, die Sie tatsächlich handeln oder wollen Handel zu testen, und legen Sie die Parameter nach den Eigenschaften dieser Aktien und Ihre eigenen Risikorelevante Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie sehr volatile Wachstumsaktien gehandelt haben, können Sie auf höhere Ebenen für die b (größer als eine ist eine Möglichkeit), MFI und parabolische Parameter. Höhere Ebenen aller drei würden stärkere Bestände wählen und die Stationen schneller beschleunigen. Mehr risikorelevante Anleger sollten sich auf hohe parabolische Parameter konzentrieren, während mehr Patienteninvestoren, die darauf bedacht sind, diesen Trades mehr Zeit zum Ausarbeiten zu geben, sich auf kleinere parabolische Konstanten konzentrieren sollten, die dazu führen, dass der Stop-Out-Level langsamer ansteigt. Eine sehr interessante Anpassung ist, den Parabolismus nicht unter dem Eingangstag zu beginnen, wie es üblich ist, aber unter dem jüngsten bedeutenden niedrigen oder Wendepunkt. Zum Beispiel, beim Kauf einer Unterseite könnte der Parabolismus unter dem niedrigen anstatt am Eingangstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des jüngsten Handels zu erfassen. Mit dem entgegengesetzten Band als Ausstieg können diese Trades am meisten entwickeln, können aber den Stop unangenehm weit weg für einige verlassen. Dies lohnt sich zu wiederholen: Eine weitere Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Alerts zu verwenden und den ersten Pullback zu kaufen, nachdem die Warnung gegeben ist. Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - manche Trades werden verpasst, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaw reduzieren. Im Grunde ist dies eine ziemlich robuste Methode, die an eine Vielzahl von Handelsstilen und Temperamente angepasst werden sollte. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann: Rational Analysis. Diese Methode kauft bestätigte Stärke und verkauft bestätigte Schwäche. So wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum der Kandidaten durch grundlegende Kriterien zu preisen, Kauflisten zu erstellen und Listen zu verkaufen Dann nehmen Sie nur Kaufsignale für die Aktien auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Aktien auf der Verkaufsliste. Solche Filterung geht über den Rahmen dieses Buches hinaus, aber Rational Analysis, der Überblick über die Sätze der fundamentalen und technischen Analyse, bietet eine robuste Annäherung an die Probleme, die die meisten Investoren gegenüberstellen. Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zur Filterung von Signalen ist, die EquityTrader Performance Ratings zu betrachten und kauft auf Aktien mit 1 oder 2 und verkauft auf Aktien mit 4 oder 5. Dies sind vorgewichtete, risikoadjustierte Leistungsbewertungen, die man als relativ betrachtet werden kann Feste Kompensation der Abwärtsvolatilität. Die Methode kauft Stärke Buy, wenn b größer als 0,8 ist und MFI größer als 80 ist Verwenden Sie einen parabolischen Stopp Mai erwarten Sie Methode I Entdecken Sie die Variationen Verwenden Sie Rational Analysis Method III mdash Umkehrungen Irgendwo in den frühen 1970er Jahren die Idee, einen gleitenden Durchschnitt auf und ab zu verschieben Um einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um die Preisstruktur zu bilden. Alles, was Sie tun mussten, multipliziert den Durchschnitt um eins plus den gewünschten Prozentsatz, um das obere Band zu erhalten oder um einen plus das gewünschte Prozent zu teilen, um das untere Band zu bekommen, was eine rechnerisch einfache Idee war, zu einer Zeit, als die Berechnung entweder zeitaufwendig war oder teuer. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, Hinzufügen von Maschinen und Bleistiften, und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich haben Markt-Timer und Lager-Picker schnell die Idee, wie es ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnte. Oszillatoren waren damals sehr viel in der Mode und dies führte zu einer Reihe von Systemen, die die Aktion des Preises innerhalb der prozentualen Bänder mit der Oszillatorwirkung vergleichen. Vielleicht war das damals bekannteste und heute noch weit verbreitete System ein System, das die Wirkung des Dow Jones Industrial Average in Bands verglichen hat, die durch die Verlagerung des 21-Tage-Gleitendurchschnitts um vier Prozent auf einen von zwei Oszillatoren verursacht wurden Basierend auf breiten Markthandelsstatistiken. Die erste war eine 21-tägige Summe von fortschreitenden minus rückläufigen Ausgaben an der NYSE. Die zweite, auch von der NYSE, war eine 21-tägige Summe von Up-Volume-Minus-Down-Volume. Tags des oberen Bandes, begleitet von negativen Oszillatorablesungen von jedem Oszillator, wurden als Verkaufssignale genommen. Kaufsignale wurden durch Tags des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillatorablesungen von jedem Oszillator. Zufällige Lesungen von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Vertrauen zu erhöhen. Für Aktien, für die keine breiten Marktdaten verfügbar waren, wurde ein Volumenindikator wie eine 21-Tage-Version Bostians Intraday Intensity verwendet. Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben heute als nützliche Timing Guides im Einsatz. Viele Änderungen an diesem Ansatz sind möglich und viele wurden gemacht. Mein eigener Beitrag war, einen Abfahrtsdiagramm für die 21-tägige Summierungstechnik für die Oszillatoren zu ersetzen. Ein Abgangsdiagramm ist ein Diagramm der Differenz von zwei Mittelwerten, einem kurzfristigen Durchschnitt und einem langfristigen Durchschnitt. In diesem Fall sind die Durchschnittswerte von täglichen Fortschritten abzüglich Abnahmen und tägliches Aufwärtsvolumen abzüglich des Down-Volumens und die Perioden für die Durchschnittswerte sind 21 und 100. Die Handlung ist vom kurzfristigen Durchschnitt abzüglich des langfristigen Durchschnitts. Der primäre Vorteil der Verwendung der Abflug-Technik, um die Oszillatoren zu schaffen ist, dass die Nutzung der langfristigen gleitenden Durchschnitt hat die Wirkung der Anpassung (Normalisierung) für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur. Ohne diese Einstellung wird ein einfacher Advance-Decline-Oszillator oder Up-Volume-Down-Volumen-Oszillator Sie manchmal von Zeit zu Zeit täuschen. Allerdings passt sich der Unterschied zwischen den Mitteln sehr gut an die bullish oder bearish Vorspannungen, die das Problem verursachen. Die Wahl der Abflugtechnik bedeutet auch, dass Sie die weit verbreitete MACD-Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erzeugen. Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, der zweite auf 100 und der dritte auf neun. Dies setzt die Periode für den kurzfristigen Durchschnitt auf 21 Tage, die Periode für den langfristigen Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt den Zeitraum für die Signalleitung bei der Voreinstellung, neun Tage. Die Dateneingaben sind Fortschritte und sinken, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das Programm, das Sie verwenden, die Eingaben in Prozente hat, sollte das erste 9, das zweite 2 und das dritte sein. Jetzt ersetzen Sie Bollinger Bands für die prozentualen Bands und Sie haben den Kern eines sehr nützlichen Umkehrsystems für Timing-Märkte. In ähnlicher Weise können wir Indikatoren verwenden, um Tops und Böden zu klären und Umkehrungen im Trend zu bestätigen. Wenn wir einen W2-Boden mit b höher auf dem Rückblick bilden, als auf dem anfänglichen Tief - ein relativer W4 - überprüfen Sie Ihren Volumenoszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob es ein ähnliches Muster hat. Wenn es tut, dann kaufen Sie den ersten starken Tag, wenn es nicht, warten Sie und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an den Spitzen ist ähnlich, aber wir müssen geduldiger sein. Wie es typisch ist, dauert die Spitze länger und stellt in der Regel die klassischen drei oder mehr Stöße zu einem hohen. In einer klassischen Formation wird b bei jedem Push niedriger sein, wie auch ein Volumenindikator wie Akkumulationsverteilung. Nach solch einem Muster entwickelt sich bei der Verkauf sinnvolle Tage, wo Volumen und Reichweite sind größer als der Durchschnitt. Was wir in Methode III tun, ist die Klärung von Tops und Böden durch die Einbeziehung einer unabhängigen Variablen, Volumen in unserer Analyse durch die Verwendung von Volumen-Indikatoren zu helfen, ein besseres Bild von der Verschiebung der Art der Angebot und Nachfrage. Ist die Nachfrage über einen W-Boden steigen Wenn ja, sollten wir uns für den Kauf interessieren. Ist die Versorgung jedes Mal, wenn wir einen neuen Stoß zu einem hohen machen. Wenn ja, sollten wir unsere Verteidigung marshalling oder denken über Kurzschluss, wenn so geneigt. Die Quintessenz hier ist die Klärung von Mustern, die sonst interessant sind, aber auf denen Sie vielleicht nicht das Vertrauen haben, um ohne Bestätigung zu handeln. Kaufen Sie Setup: Unterband-Tag und der Oszillator positiv Sell Setup: Oberband-Tag und Oszillator negativ Verwenden Sie MACD, um die Atemindikatoren zu berechnen Methode IV mdash Bestätigte Breakouts Bollinger auf Bollinger Bands reg System IV, eine einfache und direkte Annäherung an bestätigte Ausbrüche. Das Grundmuster ist eine dreitägige Reihenfolge. Tag 1: Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb von 25 der untersten Bandbreite in 6 Monaten. Tag 2: Außerhalb der Band schließen. Tag 3: Intraday - Alert (noch nicht bestätigt), wenn wir höher handeln (niedriger für Verkaufsmuster) als das Ende von Tag 2. Ende des Tages: Signal (bestätigter Ausbruch), wenn wir höher (niedriger) als das Ende von Tag 2 schließen Im Grunde sind wir auf der Suche nach Aktien, die stark (schwach) genug sind, um außerhalb der Bands zu kommen und dann ihre Bewegungen zu verlängern. Swing Trading b System Mitglied seit Dec 2008 Status: Mitglied 11 Beiträge Hey Fellow Trades, Dieses Jahr hat viele schmerzhafte nach Hause gebracht Wichtige Lektionen. Ich begann das Jahr Handel 3 Systeme 1. Ein Carry-Trade kein Stop-Hedging-System. Es hat das Jahr -97 beendet. Ein Swing-System, das langweilig war, langsam mit langen Perioden ohne Signal. Es hat das Jahr 35 beendet. 3. Ein Positionssystem, das das Jahr beendet hat 50 Ich tausche die 3 Systeme bei 3 verschiedenen Brokern, aber vermutlich, welches System das beste Mid-Year durchführte. Vermutlich, welches System ich das meiste Geld in Guess getippt hatte System war die meisten emotional lohnend, auf einer täglichen Basis mit einem stetig wachsenden Kontostand zu handeln Sie vermuteten es das Carry-Trade-System. Das System, das mit einem großen Kapitalverlust ausblies. Die langweiligen Stoppsysteme endete das Jahr profitabel Persönliche Lessons gelernt (diese, natürlich, passen meine Persönlichkeit und kann nicht auf andere Persönlichkeitstypen gelten) 1. Nie handeln ohne Stopp, egal wie gut das System durchführt. Die unvorhergesehene, statistische brechende schwarze Schwanereignis wird passieren. Es ist besser, langsam zu bluten, als alles in einem kurzen Zeitraum von 6 Wochen zu verlieren. 2. Dont primär für emotionale Freude handeln. Seid mißtrauisch auf Systeme, die emotional ansprechend sind, mit kurzfristiger sofortiger Befriedigung. Die langsam bewegliche Schildkröte gewinnt den Handel Marathon. 3. Geldmanagement und Positionsbestimmung ist wirklich der wichtigste Teil des Handels. Es bedeutet, dass du als Trader überleben wirst oder zumindest den Arena-Kopf verbeugst, aber mit etwas von deinem ursprünglichen Kapital übrig bleibt. 4. Bei der Bewertung von Handelssystemen eine langfristige Perspektive einnehmen. 3 Monate ist definitiv zu kurz, 6 Monate ist ein Schimmer, 1 Jahr ist zuverlässiger, 3 Jahre baut Glauben, 5 Jahre ist Sicherheit und Selbstvertrauen (ich bin noch nicht da, nachdem ich nur 3 Jahre gehandelt habe) Ein Weg, um dem Handelsuniversum für die viel Hilfe zurückzukehren, die ich von anderen Händlern erhalten habe, ich sende mein Swing-Handelssystem. Ich begann mit einer Idee aus einem Index-Trading-System, aber ich entwickelte meine eigene Positionsgröße Formel, stoppen und beenden, so dass ich das Gefühl, ich kann es meine eigenen. Es hat eine positive Erwartung mit einer 55 Gewinnwahrscheinlichkeit. Durchschnittlicher durchschnittlicher durchschnittlicher Verlust ist gt1. (Es variiert je nachdem, welches Ausgangssignal Sie nehmen, aber beide sind gt1). Maximaler Drawdown in diesem Jahr 17. Diese Figuren arent spektakulär und pflegen einige Trader (Gewinnwahrscheinlichkeit und Drawdown), aber ich habe es für die letzten 2 Jahre gehandelt und habe beide Jahre mit einem Gewinn beendet, der die Leistung in meinem professionell verwalteten Superannuation Fonds überstrahlt. Ich hoffe es hilft. Ich werde zur Verfügung stehen, um alle Fragen für die nächsten Wochen zu beantworten, falls erforderlich. P. S Ich bin immer auf der Suche nach anderen bewährten Swing Trading Systemen. Mitglied seit Dec 2008 Status: Mitglied 11 Beiträge Ich hatte Schwierigkeiten beim Anhängen des Word-Dokuments mit den Regeln des Handelssystems. So werde ich die Regeln direkt posten Offensichtlich handeln Sie dies auf eigene Gefahr, Verluste werden auftreten, das ist Teil des Handels. Diagramm-Setup Bevorzugtes Diagramm-Setup mit Accucharts (verfügbar über ein Demo-Konto mit FXSol) Tagesdiagramme mit 200 MA (Exponential) b-Indikator mit Einstellungen von BB Periode 5, Abweichung 1 Setzen Sie horizontale Zeilen auf b-Diagramm bei 80 Ampere 20. Jetzt bekannt als Extreme . RSI 3 Periode Setzen Sie horizontale Linien auf RSI bei 75 und 25. Jetzt bekannt als Extreme ATR 20 Periode Ein weiteres kostenloses tägliches Charting-System ist Prorealtime Chart Setup mit Metatrader Da Metatrader hat einen Sonntagsleiste die Einstellungen unterscheiden sich von anderen Charting-Programmen Tägliche Charts mit 220 EMA B-Anzeige mit Einstellungen von BB Periode 6, Abweichung 1 Stellen Sie die horizontalen Zeilen auf b-Diagramm bei 0,80 Ampere 0,20 ein. Jetzt bekannt als Extreme. RSI 3 Periode Setzen Sie horizontale Linien auf RSI bei 75 und 25. Jetzt bekannt als Extreme. ATR 20 Periode überlagert b Fenster Paare gehandelt Majors: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Trading Regeln 1. Wenn der Preis über dem MA ist dann nach LONGS suchen, wenn unter MA dann nach SHORTS suchen 2. Nach 3 aufeinanderfolgende Schließungen der B bei den Extremstufen (Long B lt 20, Short B gt 80) geben die Positionsgröße A mit STOP bei 65 von ATR und TARGET von zweimal dem Stop ein. (Wenn Sie Metatrader verwenden, ignorieren Sie die Sonntagsleiste) Wenn das Ziel nicht getroffen wird, schließen Sie 12 Position, wenn b in die entgegengesetzte extreme Bewegung stoppt, um zu brechen. Schließen Sie die restliche 12-Position, wenn RSI (3) bei entgegengesetzter Extrem schließt. 3. Nach 4 aufeinanderfolgenden Schließungen von b auf extremen Ebenen und der ersten Position wurde nicht gestoppt, dann eine andere Position an Position Größe A eingeben. Wenn die vorherige Position gestoppt wurde, dann mit Positionsgröße B eingeben. Das ist das Gesamtrisiko sollte 2 sein. Stopp bei 65 von ATR und TARGET von zweimal der Haltestelle. Wenn das Ziel nicht getroffen wird, schließen Sie 12 Position, wenn b in die entgegengesetzte extreme Bewegung stoppt, um zu brechen. Schließen Sie die restliche 12-Position, wenn RSI (3) bei entgegengesetzter Extrem schließt. 4. Nach 5 aufeinanderfolgenden Schließungen von b auf extremen Ebenen und der ersten und zweiten Position wurde nicht gestoppt, dann eine andere Position an Position Größe A eingeben. Wenn die vorherige Position (en) gestoppt wurde, dann mit Positionsgröße C eingeben. Das ist das Gesamtrisiko Sollte 3. Stop bei 65 von ATR und TARGET von zweimal der Stop. Wenn das Ziel nicht getroffen wird, schließen Sie 12 Position, wenn b in die entgegengesetzte extreme Bewegung stoppt, um zu brechen. Schließen Sie die restliche 12-Position, wenn RSI (3) bei entgegengesetzter Extrem schließt. Positionsgröße 1. Positionsgröße A 1 Positionsgröße B 2 Positionsgröße C 3 2. Maximal 2 Paare, die gleichzeitig gehandelt werden 12290 Dies ist vor einer starken Marktverschiebung zu schützen. Wenn Sie mehr als 2 Paar auf einmal handeln, dann passen Sie die Positionsgrößen an, um das normale Risiko aufrechtzuerhalten. ZB bei der Eingabe von 3 Positionen dann machen die Größen 2 3 dh 0,67 statt der normalen 1 für den ersten Handel. 3. Drawdown Kontingenz Wenn Abzug gt 10 reduzieren Positionsabstufung um 10 Wenn Abzug gt 15 reduzieren Positionsgröße durch 15 Wenn Abzug gt 20 reduzieren Positionsgröße durch 20 Wenn Drawdown ist gt 25 reduzieren Position Dimensionierung durch 25 Wenn Drawdown ist gt 30reduzieren Position Sizing um 30 Wenn Drawdown ist gt 35 cease Handel Wenn Sie das System optimieren möchten, schlage ich vor, dass Sie mit der Position Dimensionierung Formel spielen. Ich benutze eine 1, 2, 3 Progression. Sie können je nach Risikoprofil mehr oder weniger aggressiv sein. Die Ausstiegsstrategie lässt sich an Ihren Geschmack anpassen. Manche verlassen sich am ersten b-Signal (gegenüber extrem). Andere mögen meine Option verwenden, um die Hälfte mit b-Signal zu schließen und die andere Hälfte mit dem RSI-Signal. Das rentabelste Signal, obwohl es am schwierigsten ist, wegen der größeren Anzahl von Verlusten zu handeln, ist nur das RSI-Signal zu verwenden. Andere mögen einen nachlaufenden Anschlag für einen Teil der ursprünglichen Position verwenden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den B-Indikator auch eine mögliche Vorlage für Metatrader zu finden. Ich habe angebracht. Denken Sie daran, den Zeitrahmen auf Täglich zu setzen, bevorzuge ich Accucharts oder Prorealtime zu verwenden, da sie nicht das Problem der Sonntagsbarren haben, die mich mit Metatrader Terturk ärgert, ich bin mir nicht sicher, ob dies von Ihnen helfen wird (oder andere) Aber wenn die Sonntagsstäbe im Metatrader dich ärgern, gibt es mehrere Möglichkeiten zur Seite, um das Problem zu lösen. Wenn du in die Tools-History gehst, kannst du jede Bar in deinem Programm bearbeiten oder löschen. Bei der Arbeit in Excel, würde ich immer auf die Sunday Bars High und Low. Dies ist in der Regel von Montag hoch und niedrig 70 der Zeit abgedeckt, in welchem ​​Fall die Sonntagsleiste einfach gelöscht werden kann. Wenn auf der anderen Seite montags HighLow nicht alle sonntags Daten einnimmt, kannst du mondays bar bearbeiten, um die Daten einzuschließen und dann die Sonntage zu löschen. Auf diese Weise erhalten Sie alle Informationen für Sechs Tage in fünf Bars. Das einzige Problem ist jedes Mal, wenn Sie Metatrader öffnen, die Daten kehren zurück zu was auch immer in Ihrem Verlauf bis zum Ende des Monats ist, dann alle Änderungen, die Sie bleiben dauerhaft. Polieren meine Kristallkugel Joined Mai 2008 Status: EMPEROR 456 Beiträge Online Jetzt habe ich eine Tageskarte von Eur Jpy veröffentlicht. Wie wir sehen können, dass das B über 80 für die ersten zwei Tage schloss, wie durch die schwarzen Linien angedeutet, aber am dritten Tag fiel es unter 80. Jetzt bedeutet das, dass es kein Handel ist oder können wir noch den kurzen Handel nehmen Eine andere Frage - Wann ist der Handel ausgeführt, ist es bei der Eröffnung der vierten Tagesbar oder der Hoch - oder Tief der dritten TageszeitungTerturk2439424Ich hatte Schwierigkeiten, das Wortdokument mit den Regeln des Handelssystems zu verbinden. 2. Nach 3 aufeinanderfolgenden Schließungen der B bei den Extremstufen (Long B lt 20, Short B gt 80) geben Sie die Positionsgröße A mit STOP bei 65 von ATR und TARGET von zweimal dem Stop ein. (Wenn Sie Metatrader verwenden, ignorieren Sie die Sonntagsleiste) Wenn das Ziel nicht getroffen wird, schließen Sie 12 Position, wenn b in die entgegengesetzte extreme Bewegung stoppt, um zu brechen. Schließen Sie die restliche 12-Position, wenn RSI (3) bei entgegengesetzter Extrem schließt. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit Dec 2008 Status: Mitglied 11 Beiträge Okehiedon Ihre Frage quotI haben eine Tageskarte von Eur Jpy veröffentlicht. Wie wir sehen können, dass das B über 80 für die ersten zwei Tage schloss, wie durch die schwarzen Linien angedeutet, aber am dritten Tag fiel es unter 80. Jetzt bedeutet das, dass es kein Handel ist oder können wir noch den kurzen Handel nehmen. Eine andere Frage - Wann ist der Handel ausgeführt, ist es bei der Eröffnung der vierten Tagesbar oder der Hoch oder Tief der dritten Tagesbarquot Frage 1: Ich würde diesen Handel nicht nehmen, da ich 3 Tage in einer Reihe am Extrem wünsche (gt80 Kurz). Es gab ein Eingangssignal auf diesem Diagramm früher bei 20080922 mit 1. Ausfahrt 0926 und die 2. Ausfahrt 0929. Das wäre ein schöner Handel gewesen. Allerdings ist EURJPY kein Paar, das ich tausche (havent back-getestet oder vorwärts getestet). Meine Idee ist, dass, wenn ein Paar Trends ist (könnte eine falsche Annahme sein) und der Preis hat sich gegen den Trend für 3 Tage in Folge dann Es lohnt sich, eine Wette zu nehmen, dass es umgekehrt werden könnte und mit dem Haupttrend wieder los. Wenn ich mich irre und es geht immer gegen den Trend und ich werde gestoppt, dann nehme ich eine etwas größere Wette (ein Handel) am nächsten Tag. Wenn ich wieder falsch bin, dann steigere ich die Wette wieder am nächsten Tag (5 aufeinanderfolgend schließt bei einem Extrem). Wenn ich noch falsch bin dann nach 3 Trades lecke ich meine Wunden und gehe weg und warte auf einen anderen Handel. Warten auf 3 aufeinanderfolgende Schließungen an einem extremen gegen den Haupttrend nimmt paitence aber Erfahrung hat gezeigt, daß es genügend Trades gibt, um mir auf monatlicher Basis zu passen (ich handele 2 andere Systeme). So weit im Jahr 2008 habe ich 118 Trades für die Paare, auf die ich mich konzentriere. Also das ist im Durchschnitt ein bisschen über 2 Trades pro Woche, mit einigen Perioden, wo es keine Trades für mehrere Wochen gibt. Das hat mich gestört, aber nicht mehr. Ich weiß, das System hat eine leichte Kante auf dem Markt, die ich mit Positionsgröße ausbeute. Ich würde lieber aus dem Markt kommen, wenn ich mir nicht sicher bin. Frage 2: Ich gebe Aufträge am Ende der Tagesbar ein. Dies ist der Abschluss der US-Session. Ich benutze Accucharts und die tägliche Bar schließt um 22.00 Uhr GMT, die am frühen Morgen ist, wo ich zurzeit wohne. Eine bequeme Zeit, wenn Sie in den USA leben, wie es am frühen Abend ist. Ich denke, Metatrader hat eine ähnliche tägliche Schließzeit Ich hoffe, dass Ihre Fragen beantwortet PS Weiß jemand, wie man diesen Metatrader b Indikator von einem Liniendiagramm zu einem Balkendiagramm ändert. Es wäre einfacher, die Einreisekriterien zu sehen. Accucharts haben es als Balkendiagramm.