Best Mechanisch Lager Trading System

Die Vor-und Nachteile von automatisierten Handelssystemen Händler und Investoren können präzise Eintrag machen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird die Leser vorstellen und erklären, einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten, der automatisierten Handelssysteme. (Für verwandte Lesung, siehe Die Macht des Programms Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme bezeichnet, algorithmischen Handel. Automatisierten Handel oder Systemhandel, erlauben den Händlern, spezifische Regeln für Handelseinträge und Exits festzulegen, die, einmal programmiert, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handels - und Ausreiseregeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden durchschnittlichen Crossover basieren. Oder komplizierte Strategien, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache erfordern, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers. Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsmakler verknüpft ist. Und irgendwelche spezifischen Regeln müssen in diesen Plattformen proprietäre Sprache geschrieben werden. Die TradeStation-Plattform nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform, andererseits die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die während einer Trading Session drei Trades ausgelöst hat. (Für verwandte Lesung siehe Global Trade und der Devisenmarkt.) Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie angewendet. Einige Handelsplattformen haben Strategie-Building-Assistenten, die es Benutzern ermöglichen, aus einer Liste von allgemein verfügbaren technischen Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte z. B. festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitende Durchschnitt auf einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments liegt. Benutzer können auch die Art der Bestellung (Markt oder Limit, zum Beispiel) und wenn der Handel ausgelöst werden (z. B. am Ende der Bar oder öffnen Sie die nächste Bar), oder verwenden Sie die Plattformen Standard-Eingaben. Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen kundenspezifischen Indikatoren und Strategien zu programmieren oder eng mit einem Programmierer zusammenzuarbeiten, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können mehr lohnend sein. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren, um Handelsstrategien zu entwickeln.) Sobald die Regeln erstellt wurden, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage des Handels zu finden Strategie-Spezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Handel eingegeben wird, sind alle Aufträge für Schutzstoppverluste. Schleppstopps und Profitziele werden automatisch generiert. In schnell bewegten Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls der Handel gegen den Händler wechselt. Vorteile von automatisierten Handelssystemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, um einen Computer zu überwachen die Märkte für Handelsmöglichkeiten und führen die Trades, einschließlich: Minimieren Emotionen. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem sie Emotionen in Schach halten, haben Händler typischerweise eine leichtere Zeit, die an dem Plan festhält. Da Handelsaufträge automatisch durchgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler nicht in der Lage sein, den Handel zu zögern oder zu hinterfragen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst haben, den Auslöser zu ziehen, kann der automatisierte Handel diejenigen einschränken, die geeignet sind, den Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit zu überbieten. Fähigkeit zum Backtest Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Platz für die Interpretation (der Computer kann nicht raten, es muss genau gesagt werden, was zu tun ist). Händler können diese genauen Regeln setzen und sie auf historische Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältige Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die durchschnittliche Menge, die ein Händler erwarten kann, um pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten Ihnen einige Tipps zu diesem Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln festgelegt sind und die Handelsabwicklung automatisch durchgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor einem Verlust, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Der automatisierte Handel sorgt dafür, dass die Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau verfolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilotfehler minimiert, und ein Auftrag, 100 Aktien zu kaufen, wird nicht falsch als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben. Erfüllung der Konsistenz Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Auch wenn ein Handelsplan das Potential hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System hätte haben können. Es gibt keine solche Sache wie ein Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisiert werden, so dass ein Händler, der zwei oder drei verlorene Trades in einer Reihe hat, entscheiden könnte, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Trader bereits jede Erwartung zerstört, die das System hatte. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es den Händlern, Konsistenz zu erreichen, indem sie den Plan handeln. (Es ist unmöglich, eine Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für mehr, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Handelsplans.) Verbesserte Auftragseingabe Geschwindigkeit. Da Computer sofort auf veränderte Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Ein paar Sekunden zuvor in einen Handel zu gehen, kann man einen großen Unterschied machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstoppverlusten und Gewinnzielen. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, einen Handel zu erreichen, der das Gewinnziel erreicht oder an einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potential, das Risiko über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlust von Positionen zu schaffen. Was wäre unglaublich herausfordernd für einen Menschen zu erreichen ist effizient ausgeführt von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden. Der Computer ist in der Lage, auf Handelsmöglichkeiten über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme Automatisierte Handelssysteme zeichnen sich durch viele Vorteile aus, aber es gibt einige Stürze und Erhebungen, auf die sich Händler beziehen sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel macht es einfach: richten Sie die Software ein, programmieren Sie die Regeln und beobachten Sie den Handel. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel jedoch eine anspruchsvolle Handelsart, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform könnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet das, wenn eine Internetverbindung verloren geht, kann eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades der Strategie und der Auftragseingabeplattformkomponente geben, die sie zu echten Trades macht. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve erwarten, wenn sie automatisierte Handelssysteme verwenden, und es ist in der Regel eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachen Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, müssen automatisierte Handelssysteme überwacht werden. Dies ist das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie zB Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze und Systemquirks. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Überoptimierung Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken einsetzen, Systeme schaffen, die auf Papier gut aussehen und schrecklich in einem Live-Markt spielen. Überoptimierung bezieht sich auf eine übermäßige Kurvenanpassung, die einen im Live-Handel unzuverlässigen Handelsplan erzeugt. Es ist beispielsweise möglich, eine Strategie zu optimieren, um auf den historischen Daten, auf die sie getestet wurde, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Trader manchmal falsch davon ausgehen, dass ein Handelsplan sollte in der Nähe von 100 gewinnbringenden Trades oder sollte nie erleben einen Drawdown zu einem lebensfähigen Plan sein. Als solche können Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen. Für mehr, siehe Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Server-Based Automation Trader haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen Server-basierten Handel zu führen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, bestehende Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Für eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem Scannen, Ausführen und Überwachen von Trades mit allen Aufträgen, die sich auf ihrem Server befinden, was zu möglicherweise schnelleren und zuverlässigeren Auftragseinträgen führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, automatisierte Handelssysteme sollten nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel gelten. Mechanische Ausfälle können passieren, und als solche benötigen diese Systeme eine Überwachung. Server-basierte Plattformen bieten eine Lösung für Händler, die die Risiken von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Lesung, siehe Day Trading Strategies für Anfänger) Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie: Eine Best Practice im Trading von Brett: Diese Best Practice Post kommt zu uns von Edward Heming, der Autor des Lord Tedders Trading Blog ist. Er diskutiert ein paar Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Handelsstrategie und deckt auch die Vor-und Nachteile der mechanischen Handel. Beachten Sie, dass Henry Carstens auch eine Reihe von Artikeln zum Thema der Entwicklung von Handelssystemen zur Verfügung gestellt hat. Was ich am meisten über Lord Tedders Artikel ist die Einsicht, dass die Erforschung System Ideen ist ein guter Weg, um ein Gefühl für den Markt zu gewinnen. Aus diesem Grund kann es sogar dem diskretionären Händler zugute kommen. Diejenigen, die einige Vorteile des Systemtests ohne die Herausforderungen der Programmierung erhalten möchten, können auf das von Trade Ideas entwickelte Odds Maker-Programm zugreifen oder den Rat von Bonnie Lee Hill folgen und die Dropdown-Menü-Testplattform nutzen, die über Ensign Software verfügbar ist. Mit solchen Werkzeugen ist es einfacher als je zuvor, wirklich zu bestimmen, ob Ihre Ideen Ihnen einen Leistungsvorteil bieten. Danke an Edward für die aufschlussreiche Post. Eine der Fragen, die ich oft nach Strategie-Design gefragt habe, ist, wie Sie eine robuste mechanische Handelsstrategie konstruieren8221 Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie baut, ist es wichtig zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist. Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen 8220trading Roboter8221 oder den Trader selbst führt, um Positionsgröße zu bestimmen, Einträge, Ausgänge und stoppt alle in einer völlig Hände weg Mode 8211 mit anderen Worten, wenn Sie eine funktionierende mechanische System Ihre Eingabe haben Nicht nötig (oder wenn auch nur sehr eingeschränkt). Darüber hinaus muss für eine mechanische Strategie robust sein, sie muss auf einer 8220trading edge8221 profitieren. Dies kann alles von einer statistischen Kante (Trending) zu einer Ausführungskante (Arbitrage) sein. Darüber hinaus muss diese Strategie über einen umfangreichen Geschäftsverlauf historisch (mindestens mehrere hundert) bestehen und muss im künftigen Handel (was simuliert werden kann) halten. Ein mechanisches System hat mehrere Vorteile, die diskretionäre Händler nicht, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden durchzuführen. Darüber hinaus können mechanische Systeme etwas von der emotionalen Bedrängnis, die den diskretionären Handel 8211 begleitet, besonders bei den neuen Händlern zu lindern. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch mehrere Nachteile hat. Das erste Wesen, dass Sie in der Lage sein werden, jede Handelsentscheidung zu quantifizieren, die das System machen wird, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden (genau wie ein diskretionärer Trader seine Methoden einstellt) entweder durch inhärente Anpassungsfähigkeit, Optimierung oder Diversifizierung . Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man in die ungeheure Zeit und Mühe setzt, um das Programm zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um eine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, drei Dinge vor allem anderen zu berücksichtigen: 1) Ihr Ziel für dieses System, 2) Ihr Markt, 3) Ihr Zeitrahmen. Sobald Sie dies bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, jeden Markt zu handeln: 1) Trendhandel, 2) Impulshandel, 3) Rückkehr zum mittleren Handel, 4) und fundamentalen Handel. Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode bestimmt haben, sind Sie bereit zu versuchen, Ihre erste Strategie zusammenzustellen. Viele von euch denken vermutlich an dieser Stelle, wenn ich mich nicht über dieses Zeug kenne8221. Wenn du bereits ein erfahrener diskretionärer Trader bist, sollte das nicht übermäßig schwierig sein. Allerdings, wenn Sie nicht über umfangreiche Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie ein gleitender durchschnittlicher Cross-Longshort so kompliziert wie ein kontinuierlich anpassendes kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird. Der beste Weg für den unerfahrenen Händler, ein neues System zu bauen ist, um Ideen zu testen. Dies kann auf zweifache Weise erfolgen 811 visuell oder programmgesteuert. Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse, wäre das Beste, um mit dem, was ich nennen 8220candle von candle8221 zurück testen beginnen. Dies geschieht durch eine Idee (wie eine gleitende durchschnittliche Crossover) und testet sie mit historischen Daten über den gegebenen Markt und Zeitrahmen, indem sie Ihre Charts von der Vergangenheit in die Zukunft verschieben und die Art und Weise, wie das System 8211 ohne zukünftiges Wissen sein würde Der Märkte. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn 8220strategies8221 getestet habe, von denen vier ich noch heute weiter treibe (darunter zwei, die von Phil McGrew entworfen wurden, die ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln). Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um auf diese zehn Strategien zu kommen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden hatte, die ich handelbar fand. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitraubend dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien intensiv getestet, die oft über 2 Jahre von 15 Minuten Bars und 8220executing8221 Hunderte von Trades betrachten. Ich habe fast 700 echte Stunden damit verbracht, diese Tests durchzuführen (und I8217m ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel). Es klingt wie eine Menge Arbeit richtig Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut ist, dass sie diese Märkte in Echtzeit gehandelt haben. Nachdem ich das schon seit einiger Zeit gearbeitet habe, fühlte ich, dass es einen effektiveren Weg geben sollte, Ideen zu testen. Und es gibt 8211 programmatische Tests. Programmatische Tests können wieder sehr einfach sein 8211 ein einfaches gleitendes durchschnittliches Kreuz ist eine einfache Sache, um in fast jeder Programmiersprache zu programmieren. Allerdings sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Händler zerstören können, fast endlos. Viele populäre Handelspakete verfolgen nicht Ihre Eigenkapitalposition tick durch Tick, eher ist es verfolgt bar durch Stab (und wenn you8217re Handel täglich Bars können Sie sich die Probleme vorstellen). Auch Ideen, die ich ausführlich von Hand getestet hatte, waren manchmal schwer zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept (auch in geringem Maße) falsch gemacht habe, und das gab drastisch verschiedene Ergebnisse als meine Handprüfung. Ohne die Erkenntnis, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich vielleicht viele Handelsideen, die tatsächlich gültig waren, fälschlicherweise entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren der Minimierung von Inputs (Freiheitsgrade) und der Nutzung flexibler Inputs zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür wäre, einen 3 ATR-Stopp anstelle eines 60-Pip-Stopps zu nutzen, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes Ihren Stopp schwanken, nicht durch zufälliges Lärm herausgenommen wird. Andere Möglichkeiten, die Sie die Robustheit Ihrer Strategie verbessern können, beinhalten die Nutzung realistischer Fills und Provisionen und stellen sicher, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden sind (dies ist nicht so einfach, in einer Software zu testen, wie es sein sollte). Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle in Ihrem Strategie-Test-Karriere zu berücksichtigen. Das ist ein kraftvolles, aber zweischneidiges Schwert. Die Verwendung von genetischen Algorithmen und ähnlichen 8220hill climbing8221 Techniken sind ein häufiger Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Optimierung nicht gibt Ihnen eine Single-Point-Anomalie, sondern dass es ähnliche Eingabewerte um Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben. Walk-Forward-Tests ist ein weiteres nützliches Werkzeug, das Ihnen helfen kann, realistische Ergebnisse zu erzielen und selbst zu sehen, ob eine Strategie auf Daten, die nicht optimiert wurden (ähnlich der Zukunft), erfolgreich gewesen wäre. Ich gehe weiter in den programmatischen Handel, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein werde, mehr als eine Idee zu einer Zeit zu testen. In der Tat, im Idealfall möchte ich viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte testen. Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bei der Gestaltung beteiligt bin und ich fühle, dass dies mir helfen wird, die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision zu analysieren, die meinen Handel auf die nächste Stufe bringen wird. Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Datenabbau, Marktanalyse, Zeitrahmenanalyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geldmanagement mit realistischen Evolutionstests zu einem einzigen Paket kombiniert werden. Wie Sie sehen können, ist fortgeschrittene programmatische Tests und Handel eine komplexe Arena. Ich selbst lerne und lerne mich keinesfalls als Experte. Die gute Nachricht ist, dass eine erfolgreiche, robuste mechanische Strategieerstellung und - implementierung in einfacher oder komplexer Weise durchgeführt werden kann. Immerhin sind die sehr einfachen Strategien getestet und mit Kerze durch Kerzen-Backtesting entworfen noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. Von Brett: Hinweis Edwards Beratung: Start klein, halten Sie es machbar, und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten. Ihre besten Ideen kommen aus intensiver Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und einfachsten. Ive hat vor kurzem einen Anruf für Händler und Programmierer, die gerne zusammenarbeiten würde dies eine vielversprechende Art und Weise zu bekommen Brett Steenbarger, Ph. D. (Wiley, 2006), der Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) mit dem Interesse, historische Muster in den Märkten zu nutzen Eine Handelskante finden. Ich interessiere mich auch für die Leistungssteigerung unter den Händlern, die sich auf die Forschung von Experten in verschiedenen Bereichen stützt. Ich habe mich verlassen von Blogging ab Mai 2010 aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds. Blogging wieder im Februar 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits (Steenbab). Ich unterrichte kurze Therapie als klinischer Associate Professor am SUNY Upstate in Syracuse, mit einem besonderen Schwerpunkt der lösungsorientierten Therapien für die geistig gut. Mitherausgeber der Kunst und Wissenschaft der kurzen Psychotherapien (American Psychiatric Press, 2012). Mein komplettes Profil ansehen Abonnieren Sie den Twitter Trader Blog ArchiveSimple mechanische Handelssysteme können gute Gewinne generieren Devangshu Datta Apr 01, 2015 10:43 PM IST Trading eine Aktie oder ein Aktienindex ist sehr einfach auf einer Ebene. Ignorieren der seltenen dritten Fall (keine Änderung), ist es wie eine Münze werfen: der Preis steigt oder fällt. Der Trader fragt eine einfache, einfache Frage: Auf oder ab Ein etwas weniger einfacher Weg, um die Preise zu betrachten ist in der Tendenz. Auch hier ist eine einzige Frage beteiligt. Aber die Beantwortung dieser Frage beinhaltet die Verarbeitung ein wenig mehr Informationen, weil der Trader muss die beiden neuesten Preise wissen: Wird die nächste Preisänderung in die gleiche Richtung wie die letzte Preisänderung Wenn es in die gleiche Richtung ist, gibt es einen Trend. Alle Handelssysteme gehen davon aus, dass sich entweder ein Trend fortsetzen wird oder dass es nicht weiter geht. Es gibt viele Möglichkeiten, Regeln für den Handel entweder Situation zu setzen. Reversion oder Korrektur ist immer wahrscheinlich. Aber ein langer Trend kann mehr rentabel sein als sechs oder sieben Reversionsbewegungen. Dies bringt uns zu der Frequenz gegen Amplitude Argument, die anspruchsvoller ist. Ein Händler kann nach hoher Häufigkeit des Erfolges suchen. Oder er kann nach niederfrequenten, hochamplituden Trades suchen. Der Begriff des Risikos und der Belohnung kommt offensichtlich in diese Entscheidung. In einem Hochfrequenz-System, eine Reihe von kleinen Gewinne mit einem gelegentlichen großen Verlust anfallen. In einem niederfrequenten, hochamplituenten Handel wird eine Reihe von kleinen Verlusten durch gelegentliche große Gewinne kompensiert. Jeder Handel muss grundlegende Parameter setzen. Welche Zeitrahmen werden berücksichtigt Welche Art von Größe der Bewegung ist signifikant Dies hängt von persönlichen Vorlieben, aber eine grundlegende Schwelle wird durch Makler gesetzt. Niemand will einen Umzug so klein handeln, dass die Vermittlung die Gewinne übersteigt. Ein Tag-Trader, der Index-Futures verwendet, kann ein sehr einfaches mechanisches System ausprobieren. Angenommen, der Index hat nacheinander zwei Sessions geschlossen (oder geschlossen). Ein Trend kann nun in Kraft treten. Der Trader könnte mit dem Trend gehen, kauft die Zukunft, wenn der Trend ist (oder verkaufen, wenn it39s unten). Er kann einen nachlaufenden Stop-Verlust von einem Prozent setzen. Das Signal von zwei Sessions in Folge auf die gleiche Weise hat sich 12 Mal in den 61 Sessions seit dem 1. Januar 2015. Aber Trends haben tatsächlich drei Sessions oder länger, nur acht Mal gedauert. Deshalb verliert der Trader bei vier Gelegenheiten 1 Prozent. Das ist minus vier Prozent aus quotsystem failuresquot. Allerdings, bei den anderen acht Gelegenheiten, der Trend dauert drei Sitzungen oder mehr. Es gab vier Aufwärtstränge, die aus insgesamt 21 Sieger-Sessions bestanden. Die Gesamtgewinne aus Aufwärtstrends wären etwa 12 Prozent. Die Ausgänge hätten jeweils einen Prozent gekostet. Daher hätte der Händler etwa acht Prozent aus den Aufwärtstrends gewinnen können. Es gab vier Abschläge, die insgesamt 20 Sitzungen dauern und etwa 10 Prozent für den Short-Verkäufer generieren. Wieder nach dem Abzug eines Ausstiegsverlusts von einem Prozent gewinnt der Trader sechs Prozent. Die Nettogewinne nach Abzug für die fünf Ausfälle werden etwa neun Prozent betragen. Eine Rückkehr von neun Prozent ist nicht schlecht, da die Gesamtgewinne 2,5 Prozent vom 1. Januar (Nifty 8.284) bis zum 31. März (8.492) betragen. Das System hat hier gut funktioniert, weil der Markt mit einer Abfolge von Trends, sowohl nach oben oder unten bewegt. Ein weiterer Zeitraum, in dem der Markt nicht so viele Trends sammelte, würde für dieses einfache Trendsystem weniger Renditen erzielen. Es ist bemerkenswert, wie solch ein mechanisches, leicht umsetzbares Handelssystem immer noch angenehme Gewinne erzielen kann. Der Autor ist ein Aktien - und Technikanalytiker